Estrategias comerciales de CCI

Estrategias comerciales de CCI
Estrategias comerciales de CCI

Estrategias de Trading del CCI

El Índice del Canal de Materias Primas o CCI (Commodity Channel Index) fue desarrollado en 1980 por Donald Lambert. Este indicador es un oscilador que ayuda a identificar los períodos de sobrecompra o sobreventa de los mercados, como la mayoría de los indicadores de esta categoría. Es un oscilador lineal que se parece al RSI, pero tiene sus propias características y ventajas. ¿Qué tiene de especial el indicador CCI y cuál es la forma más eficaz de utilizarlo en el trading?

  1. Acerca del Indicador CCI
  2. Cómo Añadir el CCI al Gráfico de Trading
  3. Cómo Operar con el Commodity Channel Index
  4. La Estrategia del Commodity Channel Index
  5. Estrategia Avanzada con el CCI como Filtro
  6. Ventajas y Desventajas del Commodity Channel Index

Fundamentos y Características del CCI

El indicador CCI muestra cuando el nivel de precios actual está muy por encima/debajo de la media móvil. El periodo de la media móvil lo establece el trader. Cuanto más fuerte sea la desviación del precio a corto plazo en relación con su valor medio, más alta (en caso de una tendencia alcista) o más baja (una tendencia bajista) será la línea del oscilador desde el punto cero.

La mayoría de las veces la línea del indicador oscila entre los niveles +100 y -100. Cuando la línea sale de este rango, se obtiene una señal de que el activo está sobrecomprado o sobrevendido. Esta es una señal básica del Commodity Channel Index.

Indicador CCI en el gráfico

El CCI, a diferencia del RSI o del oscilador estocástico, no está limitado por los niveles +100 y -100. La línea del Commodity Channel Index puede caer hasta los niveles -200 y -300, lo que solo indicará que la tendencia bajista es muy fuerte y que el mercado está en un estado de profunda sobreventa.

Fórmula del indicador

El indicador CCI se traza según la siguiente fórmula:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

  • En esta fórmula, el ‘Typical Price’ es la media aritmética de los valores mínimo, máximo y de cierre de cualquier vela.
  • El SMA es una línea de media móvil (moving average line) regular que se traza con los precios típicos dentro de un período determinado.
  • 0,015 es la constante determinada experimentalmente.
  • La desviación estándar es una media móvil simple trazada no por los precios típicos, sino por el valor (Typical Price – SMA). Es decir, primero hay que restar un valor de media móvil simple del valor del Typical Price y luego promediar de nuevo el valor obtenido mediante la fórmula del SMA.
  • El periodo de la media móvil es siempre el mismo

Configuración del Indicador CCI

El Índice del Canal de Materias Primas (Commodity Channel Index) se traza de la misma manera que otros indicadores. Hay dos maneras de trazar el indicador:

  1. Debe seleccionar “Insert” – “Indicators” en el menú principal de la plataforma de trading y luego buscar “Commodity Channel Index” en “Oscillators”.
  2. Haga clic en el icono de la ” Indicators list” (con un signo más verde) en la parte superior de la barra de herramientas. Seleccione ” Oscillators” – “Commodity Channel Index”.
El gráfico del índice del canal de productos básicos

La segunda versión es un poco más rápida y conveniente en la práctica. La ventana de configuración del indicador se abrirá después de seleccionarlo en el gráfico. El único parámetro que se puede cambiar es el periodo, pero afecta a todos los valores de la fórmula del indicador. La nitidez del indicador depende del valor del período (period), como en otros osciladores. La línea del CCI se moverá rápidamente de un nivel a otro cuando el periodo sea pequeño y se moverá suavemente, oscilando sobre todo alrededor del punto cero, cuando el periodo sea grande.

Configuración de indicadores para el trading

También se pueden añadir o eliminar niveles horizontales en la pestaña ‘Levels (Niveles)’ de la ventana de configuración.

El Índice del Canal de Materias Primas para hacer Trading

La forma más eficaz de utilizar el Commodity Channel Index, como la mayoría de los osciladores, es utilizarlo como un filtro. Sin embargo, este indicador también puede proporcionar señales muy fiables para entrar en el mercado.

Señal de Sobrecompra/Sobreventa

La sobrecompra y la sobreventa son las señales básicas del oscilador relevantes también para el CCI. Las órdenes se abren con estas señales de la siguiente manera:

  1. Cuando la línea del indicador CCI cruza el nivel +100 desde abajo y luego se invierte y lo cruza en la dirección opuesta, se abre una orden de venta.
  2. Cuando la línea del indicador cae por debajo del nivel -100 y luego lo cruza en la dirección opuesta, aparece una señal de compra.
Una señal de venta durante el punto de sobrecompra

Cabe mencionar que este tipo de señales aparecen con bastante frecuencia y muchas de ellas resultan ser falsas al final. Es mejor añadir un indicador adicional al sistema o aumentar el rango de oscilación normal para filtrar las señales falsas. Para ello, los niveles de sobrecompra/sobreventa pueden trasladarse a +150/-150 o +200/-200.

Indicadores de Convergencia/Divergencia

La divergencia (divergence) se considera una de las señales más fuertes de los osciladores. Las divergencias y convergencias explícitas se forman con mucha menos frecuencia que la simple entrada en zonas de sobrecompra y sobreventa y por lo tanto producen una señal más fiable. La convergencia y la divergencia pueden identificarse trazando líneas a través de dos o más extremos locales en el gráfico y los respectivos extremos locales del indicador. Cuando la línea de tendencia en el gráfico de precios y la línea de tendencia en el indicador se mueven en direcciones opuestas, hay una alta probabilidad de cambio de tendencia.

Una señal de venta por divergencia

Las órdenes de convergencia y divergencia se abren de la siguiente manera:

  1. Cuando en el momento de una tendencia alcista el último máximo local es mayor que el anterior (la línea que los une se dirige hacia arriba) y el último extremo local del indicador es menor que el anterior (la línea se dirige hacia abajo), se abre una orden de venta.
  2. Cuando en el momento de una tendencia bajista el último mínimo es inferior al anterior y el último mínimo del indicador es superior al anterior, se abre una orden de compra.

También se pueden abrir órdenes de salida con las señales del Commodity Channel Index, cuando la línea cruza el indicador en el rango contrario. Cada orden debe estar protegida con un stop loss (fijado en un extremo local o en un nivel de precios clave).

ICC a Corto Plazo + Estrategia МА

Añadamos un indicador más -una media móvil simple con periodo 100- al sistema CCI para mejorar la calidad de las señales y, en consecuencia, la eficacia del trading. Es mejor utilizar el CCI + la estrategia MA para el trading a corto plazo, abriendo órdenes cuando los precios se retraen de la MA. La media móvil se utilizará como línea de soporte/resistencia en este caso. M15 es el marco de tiempo óptimo para el trading, pero también vamos a añadir scalping en M5.

Las órdenes se abren de la siguiente manera:

  1. Cuando el CCI sale de la zona de sobreventa, y la línea de precios cruza el gráfico de la media móvil desde abajo, se abre una orden de compra.
  2. Cuando el CCI cruza el nivel +100 desde abajo, y el precio cruza la media móvil en la misma dirección, se abre una orden de venta.
Una señal de compra utilizando la estrategia CCI + МА

La forma más fácil de salir de una orden es con stop loss fijos y take profits. Lo principal es mantener la relación P/L de 3:1 (por ejemplo, planificar obtener 30 puntos de ganancia con 10 puntos de pérdidas asequibles en una orden).

Estrategia Integrada de CCI, MACD y SAR Parabólico

En conclusión, echemos un vistazo a una estrategia CCI más compleja que, sin embargo, es adecuada tanto para los principiantes como para los traders profesionales de Forex.

Los principiantes podrán entender rápidamente la estrategia de trading a través de reglas claras de entrada-salida, y los traders experimentados podrán mejorar el sistema y lograr una eficiencia aún mayor con él

Todos los indicadores del sistema (CCI, MACD y SAR Parabólico) están configurados por defecto. H4 es el marco de tiempo óptimo para operar.

Las órdenes de venta se abren con esta estrategia bajo las siguientes condiciones:

  1. El marcador SAR Parabólico (Parabolic SAR) cambia de posición y se coloca por encima del gráfico.
  2. El histograma MACD cruza la línea.
  3. El CCI sale de la zona de sobrecompra y cae por debajo del nivel +100.
Una señal de venta con CCI + MACD + sistema parabólico

Las órdenes de compra se abren en las condiciones opuestas. Este sistema ofrece cierta flexibilidad con el cierre de las posiciones.

Teniendo en cuenta el marco temporal de 4 horas, un trader puede mover manualmente el stop loss, fijando el precio de salida mediante el marcador parabólico. De este modo, puede capitalizar toda la tendencia sin limitar su ganancia a un nivel preestablecido. Esta estrategia de trading da los mejores resultados para el Trading de divisas, pero no se recomienda para las acciones o el Trading de criptomonedas, ya que los diferentes instrumentos tienden a tener diferentes dinámicas de acción del precio.

Preguntas frecuentes – Principales Estrategias de Trading con el CCI

  • ¿Qué es el CCI?

    El Commodity Channel Index o CCI, es un indicador técnico que se desarrolló para identificar las tendencias del mercado. Aunque se desarrolló originalmente para su uso en los mercados de materias primas, puede utilizarse igualmente con las acciones y divisas. El indicador suele moverse dentro de un rango de +100 a -100, pero a diferencia de otros osciladores no se limita a ese rango. De hecho, los movimientos por encima de +100 o por debajo de -100 se utilizan como señales de trading en algunos casos, ya que indican que el mercado es fuertemente alcista o bajista y cuando alcanzan niveles extremos que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

     
  • ¿Cómo utilizan los traders el CCI?

    Los traders profesionales utilizan el CCI para saber cuándo una tendencia se ha fortalecido o debilitado significativamente. Por ejemplo, el CCI no desactivaría una operación larga hasta que superara el nivel +100. Una vez que el indicador está por encima de ese nivel es cuando una tendencia alcista está realmente comenzando y cuando se pueden obtener ganancias serias de los mercados. Mientras que algunos traders colocan una orden cuando el CCI supera el nivel 100+, otros esperan la confirmación en forma de un retroceso que se mantenga por encima de la línea cero, seguido de otro movimiento por encima de 100+. Es este segundo movimiento el que se compra y el que aporta las mejores posibilidades de ganancias.

     
  • ¿Cuál es la mejor estrategia de Trading con el CCI?

    La estrategia básica de trading cuando se utiliza el CCI es comprar cuando se mueve por encima de 100+ y vender cuando se mueve por debajo de 100-. Sin embargo, hay algunos criterios adicionales que se pueden añadir para que la estrategia de trading del CCI sea más sólida y rentable a largo plazo. El primero es esperar un retroceso que no rompa el nivel cero y luego operar en la segunda ruptura de la línea 100+ o 100-. Esto aumenta la probabilidad de que la señal sea válida. Otra forma de mejorar la estrategia de trading es utilizar múltiples marcos temporales. En este caso, la tendencia se establece primero en un gráfico semanal o mensual y posteriormente, los traders utilizan marcos temporales cortos para operar, pero solo lo hacen en la dirección de la tendencia a largo plazo.

     

Ventajas y Desventajas del CCI

El Commodity Channel Index es un indicador fiable y eficaz, pero también tiene sus desventajas. Más concretamente, es bueno para identificar puntos de entrada en el mercado (especialmente en combinación con otros indicadores), pero es mejor utilizar las señales tradicionales para cerrar las posiciones. La cuestión es que cuando hay una tendencia fuerte, el CCI se mueve con bastante rapidez de la zona de sobrecompra a la de sobreventa y viceversa, y si esto se percibe como una señal de reversión, se puede perder la mayor parte de la ganancia de la posición original. En definitiva, el CCI es un buen “jugador de equipo” que muestra buenos resultados en conjunción con otros indicadores. Sin embargo, no es una buena idea abrir órdenes utilizando solo las señales del Commodity Channel Index, porque el CCI, como la mayoría de los osciladores, es ante todo un filtro creado para la eliminación de las señales falsas de otros indicadores.

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