Average True Range Indicator and Strategoes

El Average True Range (ATR) es un Indicador de Análisis Técnico común diseñado para medir la volatilidad. Este indicador fue desarrollado originalmente por el famoso trader, desarrollador y analista de materias primas, Welles Wilder y fue introducido en 1978.

El ATR pretendía ofrecer un enfoque cualitativo que asignara una cifra numérica a la volatilidad subyacente de un activo. Muchos traders suelen confundir la volatilidad y el impulso.

La volatilidad es el ritmo al que cambia el precio en relación con la media, mientras que el impulso se refiere a la fuerza de la tendencia en una dirección concreta. Basándose en esto, los mercados volátiles tienen rangos de precios amplios, mientras que los mercados menos volátiles tienen rangos de precios estrechos.

El ATR está diseñado para medir puramente la volatilidad y el indicador no indica la dirección de la tendencia ni el impulso. Al seguir el grado de volatilidad de un activo, los indicadores de volatilidad ayudan a los traders a determinar cuándo el precio de un activo subyacente está a punto de volverse más esporádico o menos esporádico. Otros indicadores de volatilidad populares, además del ATR, son las Bandas de Bollinger y los Canales de Keltner.

Cálculo del ATR

El ATR es simplemente una media ajustada de los valores del rango real de un activo. El rango de un activo en un periodo de tiempo determinado es simplemente la diferencia entre los precios máximos y los precios de cierre.

Sin embargo, Welles determinó que el ‘rango real’ de un activo debe tener en cuenta los precios de cierre anteriores, de modo que se tengan debidamente en cuenta las diferencias de precios que puedan haberse producido.

En base a esto, el rango real en cualquier periodo de tiempo es el mayor de los siguientes:

  1. La diferencia entre el máximo y el mínimo actual
  2. La diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior
  3. La diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior

No se tienen en cuenta los valores de rango verdadero negativos o positivos y sólo se utiliza el número absoluto en el cálculo. Una vez determinado el primer ATR, los valores posteriores de ATR se calculan mediante la fórmula siguiente:

ATR actual = [(ATR anterior x (n-1)) + TR actual] / n

Donde ‘n’ es el número de periodos definido por el usuario.

El valor “n” por defecto en la mayoría de las plataformas de trading es 14, pero los traders pueden ajustar el número según sus necesidades. Obviamente, un ‘n’ más alto resultaría en una medida de volatilidad más lenta, mientras que un ‘n’ más bajo resultaría en una medida de volatilidad más rápida.

Interpretación del ATR

La interpretación de los valores del Indicador ATR es sencilla y directa. Cuando la línea del ATR se inclina hacia arriba, implica que la volatilidad del activo subyacente está aumentando; del mismo modo, cuando la línea del ATR se inclina hacia abajo, implica que la volatilidad del activo subyacente está disminuyendo.

Los mercados oscilan entre períodos de alta y baja volatilidad y el ATR ayuda a los traders a seguir estos cambios.

Tener una idea de la volatilidad puede ayudar a los traders a establecer objetivos de precio definitivos en el mercado. Por ejemplo, si el par de divisas EURUSD tiene un ATR de 100 pips en los últimos 14 periodos, es más probable que se alcance un objetivo de precio inferior a 100 pips en la sesión de trading actual.

¿Cómo Utilizar el ATR en el Trading?

El ATR se utiliza para establecer hasta dónde puede llegar el precio de un activo en un periodo de tiempo determinado. Esta información se puede utilizar para negociar oportunidades como:

  • Breakouts
    Las rupturas o breakouts representan algunas de las mejores oportunidades para hacer trading con activos financieros. Cuando el precio se consolida, el ATR imprimirá valores bajos para denotar un mercado de baja volatilidad. Los periodos de consolidación de precios siempre van seguidos de breakouts, que se producen con una alta volatilidad. El ATR ayuda a los traders a cronometrar estas rupturas de forma eficiente y les da la oportunidad de unirse a la nueva tendencia desde sus primeros inicios. Después de un período de valores bajos o planos, un aumento del ATR indicará una mayor volatilidad en el mercado y los traders pueden planificar cómo operar los breakouts resultante en consecuencia.
  • Uso de una Línea de Señal
    El ATR es solo una medida de la volatilidad y en un mercado en tendencia, no proporcionará puntos de entrada óptimos. Para remediarlo, los traders pueden superponer una media móvil al ATR que actuará como línea de señal. Por ejemplo, los traders pueden colocar una media móvil simple de 20 periodos sobre el ATR y estar atentos a los cruces. Cuando los precios tienen una tendencia alcista, un cruce del ATR por encima de la línea de señal confirmará una tendencia alcista y los traders podrían colocar órdenes de compra agresivas en el mercado. Del mismo modo, cuando los precios están bajando, un cruce de ATR por debajo de la línea de señal confirmará una tendencia bajista y los traders podrían colocar órdenes de venta agresivas en el mercado.
  • Tamaño de la Posición
    El tamaño de la posición es un elemento importante de la gestión del riesgo cuando se hace trading con activos financieros. La aplicación de tamaños de lote apropiados en diferentes activos financieros puede ayudar a los traders a minimizar la exposición al riesgo y a mejorar significativamente su eficacia comercial en el mercado. Como regla general, los mercados de alta volatilidad deben negociarse con tamaños de lote más pequeños, mientras que los mercados de baja volatilidad pueden negociarse con tamaños de lote más altos. Los activos, como el Oro y el Bitcoin, que tienen valores de ATR más altos, los traders pueden negociarlos con tamaños de lote más pequeños; mientras que los activos, como el par EURCHF que imprime valores de ATR más bajos, pueden negociarse con tamaños de lote más grandes.

Las Mejores Combinaciones de Indicadores ATR

El ATR mide solo un elemento del precio: la volatilidad. Esto significa fundamentalmente que es importante combinarlo con otros indicadores para identificar oportunidades de trading más cualificadas en el mercado. Aquí están las mejores Estrategias de Combinaciones de Indicadores ATR:

  • ATR y SAR Parabólico
    El SAR Parabólico es ideal para hacer trading en mercados con tendencia. Cuando se combina con el ATR, los traders son capaces de establecer puntos de precio de Stop Loss y Take Profit definitivos que les aseguren aprovechar al máximo un mercado en tendencia con la mínima exposición al posible riesgo
  • ATR y Estocástico
    Los estocásticos son ideales para hacer trading en los mercados con rangos porque dan señales de sobrecompra y sobreventa. El ATR ayuda a calificar los mercados que se mueven y a evitar las señales de sobrecompra que pueden ser generadas por los estocásticos en los mercados que no se mueven. Los valores bajos del ATR confirman la existencia de mercados oscilantes y los cruces de estocásticos en las zonas de sobrecompra y sobreventa pueden dar señales de compra/venta.

Uso del ATR para Órdenes Condicionales de Salida

Independientemente de la calidad de la entrada, la ganancia o la pérdida se determina en última instancia cuando se sale o se cierra una operación. El ATR es eficaz para determinar los puntos de precio óptimos para colocar órdenes de Stop Loss y Take Profit. Por ejemplo, si el par GBPUSD tiene un ATR de 150 pips, es mucho más probable que se logre una toma de ganancias de 120 pips dentro de la sesión de trading particular en comparación con una toma de ganancias de 200 pips.

Del mismo modo, un stop loss de más de 150 pips le dará a su operación el suficiente margen de maniobra para seguir adelante, sin el riesgo de una pérdida temprana. Dado que muestra los niveles de volatilidad crecientes y decrecientes, el ATR también puede utilizarse para colocar trailing stops óptimos que garanticen la minimización del riesgo global, al tiempo que le dan la oportunidad de bloquear las ganancias mientras sigue una tendencia.

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Preguntas Frecuentes sobre el Indicador y las Estrategias Principales de ATR

  • ¿Qué es el indicador ATR?

    El indicador ATR, o Average True Range, es un indicador que mide la volatilidad. Como tal, no es un indicador de seguimiento de tendencia. Es posible que la volatilidad sea baja o alta durante cualquier tendencia. Para lo que el ATR es realmente bueno es para identificar potenciales movimientos explosivos de ruptura. Como medida de la volatilidad, el ATR también es utilizado por los traders para establecer un trailing stop loss en sus operaciones. Esto tiene en cuenta la volatilidad de cualquier mercado y evita que se detenga demasiado rápido.

     
  • ¿Cómo beneficiarse del indicador ATR?

    Hay varias formas de beneficiarce provecho del uso del ATR. Un método sencillo es abrir una posición siempre que el precio se mueva más de 1 ATR desde el precio de cierre de la sesión anterior. Esto funciona porque normalmente cuando el precio se mueve más de 1 ATR es porque ha habido un cambio en la volatilidad, y generalmente el activo seguirá con un movimiento continuo en la misma dirección. El ATR también puede utilizarse en cualquier periodo de tiempo, desde 1 minuto hasta 1 mes, lo que lo hace útil para cualquier tipo de trader.

     
  • ¿Cómo podemos encontrar breakouts utilizando el indicador ATR?

    Debido a que el ATR mide la volatilidad, puede ser muy útil para localizar movimientos de ruptura (breakouts) justo cuando están comenzando y hacerlo es bastante fácil. En primer lugar, busque un gráfico semanal en el que el ATR y la volatilidad estén en mínimos de varios años. Después, identifique el rango de precios durante este periodo, o los niveles de soporte y resistencia más fuertes. Espere a que el precio salga del rango o del nivel de soporte/resistencia y salte en la operación.

     

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