
¿Qué es el Trading Algorítmico?
El trading algorítmico consiste simplemente en convertir una idea o modelo de negociación en una estrategia viable a través de un algoritmo. Básicamente, implica la automatización del análisis y la operativa del trading, evitando por completo la intervención manual. El trading algorítmico amplía las posibilidades de los traders que especulan con activos financieros en línea, ya que ayuda a preservar la disciplina (sin interferencias emocionales), permite realizar back-testing y logra la coherencia en la aplicación de la estrategia.
Ahora, con la nueva y avanzada plataforma MetaTrader 5, los traders pueden experimentar la simplicidad y la eficiencia del trading algorítmico como nunca antes. Todos los componentes del trading algorítmico en MT5 están adaptados y disponibles en el Integrated Development Environment, donde los traders y los desarrolladores pueden acceder a todo el ciclo de desarrollo de la aplicación.
¿Quién utiliza el Trading Algorítmico?
Diferentes tipos de participantes en el mercado utilizan el trading algorítmico para reducir su riesgo o para aumentar su eficacia en el trading. Los inversores institucionales, como los fondos de inversión y las compañías de seguros, usan el trading algorítmico para ejecutar grandes órdenes en el mercado de manera que no repercutan en los precios de los activos subyacentes. Estas empresas buy-side suelen colocar posiciones en el mercado a medio y largo plazo. También hay traders a corto plazo, como los HFT (traders high-frequency) y los scalpers, que emplean el trading algorítmico para aprovechar la rápida ejecución de las órdenes en el mercado. Esto tiene el efecto de beneficiar a los creadores del mercado, como las empresas de brokers, que pueden garantizar suficiente liquidez para los vendedores en el mercado. El trading algorítmico también es utilizado por los traders sistemáticos que desean operar con reglas fijas de entrada y salida en el mercado. La eficacia del trading algorítmico se adapta a los participantes en el mercado, como los fondos de cobertura y los seguidores de tendencias, que desean tener un sistema definido de reglas ejecutadas automáticamente en el mercado.
Ventajas y Desventajas del Trading Algorítmico
Además de las ventajas prácticas de optimizar la velocidad y la eficiencia de la entrada de órdenes, el trading algorítmico ayuda a eliminar las emociones humanas en la actividad de trading. La entrada y salida de operaciones se realiza con total objetividad, sin que haya posibilidad de que las emociones humanas subjetivas interfieran en la lógica o el fundamento de cualquier estrategia adecuada. El trading algorítmico también ayuda a preservar la disciplina y a mantener un enfoque constante, incluso en mercados volátiles o en condiciones desfavorables. Se debe seguir al pie de la letra un plan de trading establecido y las estrategias de trading se aplican de forma óptima para obtener el máximo rendimiento. No hay riesgo de error humano y se mantiene la integridad de un plan de trading. El trading algorítmico también ayuda a los traders a ejecutar un backtesting objetivo y a optimizar sus estrategias. El backtesting permite a los traders determinar la viabilidad de cualquier idea operativa y aplicar reglas específicas a una enorme cantidad de datos históricos para evaluar el rendimiento de una estrategia en diferentes escenarios. Posteriormente, se puede optimizar una estrategia para utilizarla en las condiciones de mercado adecuadas, basándose en las lecciones históricas aprendidas del mercado.
El trading algorítmico también tiene sus desventajas. Para los traders, existe el peligro de optimizar en exceso una estrategia. Después de una serie de back-testing, los traders pueden verse tentados a ajustar constantemente las estrategias y acabar creando estrategias que no pueden ofrecer los resultados deseados cuando se aplican en el mercado real. Además, al igual que el código informático, las estrategias de trading algorítmico son vulnerables a los fallos técnicos o a otros problemas de conexión que pueden hacer que se pierdan oportunidades. Para el mercado en general, la velocidad de ejecución del trading algorítmico puede provocar desequilibrios en el mercado, como el flash crash o colapso repentino de 2010, que duró 36 minutos y en el que las acciones perdieron casi un 10% en ese corto espacio de tiempo. Además, el trading algorítmico también puede afectar a la liquidez y eliminar la posibilidad de que los traders se beneficien de los pequeños cambios de precios en el mercado.
Aplicaciones de Trading Automatizadas en MT5
Las aplicaciones de trading automatizadas, como los Expert Advisors (EAs) en MT5 pueden clasificarse a grandes rasgos en dos categorías: robots de trading e Indicadores. Los robots de trading se crean para realizar operaciones de trading en su cuenta de forma automática, mientras que los indicadores están diseñados para analizar la acción del precio o identificar patrones de precios en un gráfico. Puede incorporar indicadores a los robots de trading para desarrollar un sistema de trading automatizado completo.
Robots e Indicadores de Trading en MT5
MT5 está repleto de numerosos indicadores incorporados y personalizados, pero puede acceder a más si navega por el mercado. El mercado tiene prácticamente la mayor colección de robots de trading, indicadores, scripts y otras aplicaciones de trading, todas accesibles para los usuarios de MT5. Hay muchas aplicaciones gratuitas, pero otras están disponibles para rentar o comprar directamente. Para comprar cualquier aplicación de trading, visite su página y simplemente haga clic en “Comprar”. También está el Code Base, que es una biblioteca de código fuente gratuita para numerosas aplicaciones de trading que pueden utilizarse en MT5. Además, en la sección Freelance, puede contratar programadores freelances de MT5 que pueden desarrollar cualquier tipo de aplicación de trading, para realizar cualquier función específica en la plataforma MT5. Una vez realizado el proceso, la aplicación se descargará en la carpeta correspondiente, con su nombre añadido en el “Navegador” que es accesible directamente desde su gráfico de MT5. Por razones de seguridad, todos los pagos efectuados en el mercado son retenidos y sólo serán liberados al vendedor cuando el cliente exprese su satisfacción.
Es más fácil alquilar o comprar una aplicación de trading, pero puede ser aún mejor desarrollar la suya propia. Si bien puede ser beneficioso entender el lenguaje de programación nativo de MT5, no es necesario debido a las múltiples funciones de ayuda de la plataforma. Lenguaje de programación de alto nivel, orientado a las finanzas y modelado en C++, que ayuda a los traders a desarrollar aplicaciones de trading en MT5 y recursos como:
- Expert Advisors (EAs)
Robots de trading que permiten aplicar estrategias de trading automatizadas en MT5. - Indicadores Personalizados
Herramientas matemáticas personalizadas que pueden ser diseñadas para realizar operaciones analíticas específicas sobre el precio de los activos financieros en los gráficos de precios de MT5. - Scripts
Son aplicaciones desarrolladas para ejecutar determinadas funciones en la aplicación MT5. Por ejemplo, puede desarrollar un script para cerrar órdenes pendientes en un gráfico de precios. - Bibliotecas
Son conjuntos de funciones personalizadas que permiten almacenar y distribuir fácilmente las aplicaciones más utilizadas en MT5.
MetaEditor
Al desarrollar aplicaciones de trading personalizadas en MT5, al igual que en su predecesor MetaTrader 4, los usuarios usan el MetaEditor, un componente principal del Integrated Development Environment. El MetaEditor permite crear, editar, compilar y depurar el código fuente.
Estos son los elementos importantes del MetaEditor:
- Código fuente / Source Code
El MetaEditor facilita el trabajo de desarrollo al reconocer los diferentes patrones del código fuente y ofrecer sugerencias rápidas sobre cómo emplean las diferentes funciones. El MetaEditor también destaca varios elementos del código fuente del programa, facilitando así la navegación y en consecuencia, acelerando el proceso de desarrollo. - Depuración / Debugging
En cualquier proceso de desarrollo es inevitable que se produzcan algunos errores. Pero MetaEditor cuenta con un in-built debugger (depurador incorporado) que permite una rápida solución de problemas mediante el control progresivo de todos los valores mutables de un código fuente completo. - Perfilador / Profiling
MetaEditor tiene herramientas dedicadas que permiten la optimización del rendimiento de sus aplicaciones de trading. Los perfiladores de MetaEditor pueden analizar el rendimiento de su aplicación de trading, identificar las funciones más lentas en su código fuente y mejorarlas sin problemas.
Funcionamiento de los Expert Advisors en MT5
Se puede acceder fáilmente a los EAs a través de la ventana del Navegador en la plataforma AvaTrade MT5. Después de localizar el EA, haga doble clic en él o arrástrelo y suéltelo en el gráfico. Al utilizar el EA por primera vez, la ventana de la aplicación aparecerá con dos pestañas: Common and Inputs. La pestaña ‘Common’ contiene información sobre el EA, así como la opción de permitir la modificación de la configuración de la señal y el modo de auto-trading de la aplicación. La pestaña ‘Inputs’ contiene más parámetros de trading, que le permiten controlar la actividad del EA. Los parámetros pueden incluir condiciones de trading como el tamaño de los lotes, los niveles de take profit/stop loss, e incluso los valores de los indicadores a vigilar. Después de configurar el EA, habrá la posibilidad de alternar entre el trading automático y manual, directamente desde la barra de herramientas. También hay muchas otras configuraciones directas de la plataforma que se pueden aplicar a los EAs, como deshabilitar el trading automatizado cuando se cambia de cuenta o de perfil, permitir DLL (dynamic link library) así como permitir una WebRequest para URLs especificadas. También puede listar sus aplicaciones de trading automatizado más utilizadas como ‘Favourites’’ para acceder rápidamente a ellas en cualquier momento que desee operar con ellas.
Estrategias Comunes del Trading Algorítmico
Estas son algunas de las estrategias de trading algorítmico más comunes:
- Estrategias de Seguimiento de Tendencias. Se trata de estrategias diseñadas para garantizar que sólo se ejecuten en el mercado las operaciones que siguen la tendencia dominante. Se basan en estrategias técnicas, como las medias móviles y las rupturas de canales.
- Oportunidades de Arbitraje. . Las oportunidades de arbitraje se producen cuando hay un precio erróneo de activos similares en diferentes mercados o bolsas. Entonces se puede aplicar una estrategia para comprar un activo en un mercado para venderlo en otro, o viceversa.
- Rebalanceo de los Fondos Indexados. Los fondos indexados se reequilibran periódicamente para mantener las especificaciones originales del fondo. Cuando esto ocurre, se venden algunos activos para que el trader pueda obtener ganancias.
- Reversión Media.. Estas estrategias calculan los precios medios de un activo a lo largo del tiempo. Los precios altos y bajos se consideran temporales y se negocian bajo el supuesto de que acabarán revirtiendo a la media.
- Precio Medio Ponderado en el Tiempo. Estas estrategias dividen las órdenes grandes y las ejecutan en el mercado en periodos divididos uniformemente para minimizar el impacto en los precios subyacentes.
- Precio Medio Ponderado por Volumen. . Estas estrategias ejecutan porciones más pequeñas de una orden grande basándose en los perfiles de volumen históricos del activo subyacente.
Prueba y Optimización de la Estrategia
El trading algorítmico es obviamente muy atractivo, ya que permite utilizar una estrategia de trading en su forma más pura; sin fatiga, sin limitaciones emocionales o psicológicas y con la capacidad de operar las 24 horas del día. Pero antes de empezar, es importante asegurarse de que el EA ha demostrado ser exitoso en base a los precios históricos y que tomará decisiones de trading basándose en las condiciones establecidas. Afortunadamente, MT5 cuenta con un Probador de Estrategia Multi-Moneda y Multi-Hilo (Multi-Currency and Multi-Threaded Strategy Tester) que permite probar y optimizar a fondo los EAs antes de utilizarlos en los mercados financieros en vivo.
Es multi-currency porque admite pruebas paralelas y optimización en diferentes activos financieros y multi-threaded porque permite el uso de más recursos informáticos para operaciones más rápidas y eficientes. El Strategy Tester (Probador de Estrategias) permite realizar tanto backtesting como forward testing de uno o varios activos financieros. También es posible la optimización con el objetivo de identificar las mejores combinaciones posibles de parámetros de su estrategia de trading preferida. Con el Strategy Tester (Probador de Estrategias), puede ejecutar conjuntos individuales o múltiples con diferentes parámetros y recibirá representaciones gráficas de los resultados.
Conclusión
MetaTrader 5 ha ampliado claramente las posibilidades del trading algorítmico. Ya sea mediante el desarrollo de su propia estrategia de trading automatizado o mediante la contratación de los mejores programadores y profesionales del mercado, MT5 ha proporcionado la plataforma para experimentar todos los beneficios del trading algorítmico. Estos beneficios incluyen el trading objetivo 24/7 y la eliminación de las ineficiencias humanas y la consistencia en la aplicación de la estrategia. AvaTrade ofrece a nuestros clientes acceso directo a la potente e intuitiva plataforma de trading MT5.
Preguntas Frecuentes sobre el Trading Algorítmico en MT5
- ¿Funciona realmente el trading algorítmico?
Desde un punto de vista estrictamente técnico, la respuesta tiene que ser afirmativa. Los Expert Advisors (Asesores Expertos) y los robots creados en MetaTrader 5 no son más que herramientas. Dicho esto, como cualquier herramienta, solo son tan buenos como han sido creados. Y sólo son buenos para el propósito para el que han sido creados. Usted no trataría de usar un martillo para girar los tornillos y por la misma razón no se puede esperar que un Asesor Experto haga algo que no fue programado para hacer. Mientras esté bien programado y se utilice correctamente, el trading algorítmico puede tener mucho éxito. Si no lo fuera, no se generarían tantos algoritmos.
- ¿El trading algorítmico es bueno o malo?
Depende de sus expectativas. Si cree que puede simplemente introducir un EA de trading algorítmico y que MetaTrader 5 le dará un montón de ganancias, entonces es ciertamente algo malo en su caso. Sin embargo, si se acerca al trading algorítmico de forma realista y con sentido de la responsabilidad, debería ser capaz de obtener algunas ganancias sin asumir riesgos indebidos. El trading algorítmico también es bueno para eliminar algunos de los aspectos emocionales y psicológicos del trading. Algunos traders tienen problemas para apretar el gatillo o entrar en las operaciones. Un EA de trading algorítmico superará ese problema.
- ¿El trading algorítmico significa realmente ganancias automáticas?
Algunas personas parecen pensar que se puede tomar un Asesor Experto, encenderlo y simplemente dejar que se mueva, haciendo una operación ganadora tras otra. La verdad está bastante lejos de esto. Los traders algorítmicos exitosos están muy comprometidos con sus algoritmos, haciendo ajustes y cambios a medida que las condiciones del mercado cambian, e incluso apagándolos de vez en cuando. Un algoritmo puede tener un rendimiento significativamente diferente durante los eventos de noticias y similares, anulando las ganancias obtenidas durante semanas o meses. Desconfíe de cualquiera que le diga que su estrategia de trading algorítmico es de beneficios automáticos.
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