Estrategia de medias móviles

Estrategia de medias móviles

Estrategia de Forex con medias móviles

Una de las principales claves para operar con éxito en FOREX es saber identificar las tendencias que desarrollan la cotización de los pares de divisas y, sobre todo, los momentos en los que dichas tendencias cambian de sentido. Poder identificar cuando se produce un cambio de tendencia es fundamental para emitir las órdenes de trading en el momento más oportuno.

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Teniendo en cuenta esta premisa dentro del análisis técnico hay muchos indicadores que facilitan la identificación de cambios de tendencia en la cotización, así como la confirmación del establecimiento de dichas tendencias. Uno de los indicadores más utilizados para identificar tendencias en FOREX es la media móvil.

La práctica continua y constante de las estrategias de análisis que se exponen le ayudarán a ganar experiencia y mejorar sus habilidades en el trading del mercado de valores. Todas las estrategias que se exponen a continuación pueden emplearse en las plataformas de trading que AvaTrade pone a su disposición.

¿Qué es una media móvil?

Una media móvil es un indicador técnico que se usa en trading de FOREX para:

  • Confirmar una tendencia de precios.
  • Identificar un cambio en la tendencia del precio.
  • Identificar el momento más adecuado para una abrir o cerrar una posición de trading.

Una media móvil se representa mediante una línea curvada sobre el gráfico de la cotización del par de divisas que se quiera analizar.

Cada punto de la línea refleja la media de un número determinado de cotizaciones previas.

Normalmente la media es una media aritmética. La siguiente fórmula es un ejemplo de cómo se calcula la media aritmética de un grupo de precios:

Número de precios: 5
Valores de los precios: 5, 4, 6, 7, 8.
Media aritmética = (5 + 4 + 6 + 7 + 8) / 5 = 6

En este caso la media móvil se suele denominar Media móvil simple o, de manera abreviada SMA, de acuerdo a las siglas en inglés de Simple Moving Average.

Otro tipo de media móvil muy usada como indicador en trading es la Media móvil exponencial, también denominada de manera abreviada EMA, que responde a las siglas en inglés de Exponential Moving Average.

La media móvil exponencial se diferencia de la media simple en como calcula la media de los valores precedentes en cada punto. Mientras que en el caso de la media simple el cálculo es una media aritmética, en el caso de la media exponencial los últimos valores del precio tienen un peso predominante sobre los anteriores. Como resultado, una media móvil exponencial con el mismo período de tiempo que una media simple tiene un perfil más suave y cercano al gráfico de la cotización.

En cualquier tipo de media móvil, el número de valores de la cotización que se utiliza para representar un punto de la media móvil es el parámetro fundamental de este indicador. Por ejemplo si se está representando una media móvil de 50 períodos, cada punto de la curva es el resultado de la media de las 50 cotizaciones previas que ha registrado el precio de un par.

Cuanto mayor sea este número de valores, más suave será la representación gráfica de la media móvil y más se separará del gráfico de la cotización de los precios.

En los tres gráficos siguientes se muestran ejemplos de representación de medias móviles. El primero de ellos representa una tendencia alcista, el segundo de ellos una tendencia bajista y el tercero un cambio de tendencia alcista a bajista:

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Tendencia Alcista

ejemplo estrategia movil alcista

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Tendencia Bajista

ejemplo estrategia media movil bajista

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Cambio de Tendencia Alcista a Bajista

ejemplo de estrategia media movil alcista y bajista

Las estrategias de trading basada medias móviles se pueden dividir en dos grandes grupos:

  1. Estrategias que solo emplean medias móviles.
  2. Estrategias que utilizan medias móviles en combinación con otro indicador técnico.

En ambos casos las estrategias buscarán definir el mejor momento para abrir órdenes tanto de compra como de venta a partir de la información sobre las tendencias de precios

Estrategias de trading que solo emplean medias móviles

Como en estas estrategias solo se emplea un indicador, las señales para la abertura de posiciones vendrán dadas por el análisis de las intersecciones del gráfico del precio con el gráfico de la media móvil.

Dada su sencillez, son las estrategias con medias móviles más extendidas y las más utilizadas para comenzar a familiarizarse con estos indicadores. Hay dos grandes tipos de estrategias sólo con medias móviles:

  1. Estrategias basadas en el análisis de una media móvil.
  2. Estrategias basadas en el análisis de dos medias móviles.

1 Estrategias basadas en el análisis de una media móvil.

Una de las estrategias más fiables basadas solamente en el empleo de una media móvil es la estrategia conocida como “Chariot technique”.
Esta estrategia está enfocada para trading a medio y largo plazo. De hecho, esta técnica da sus mejores resultados con gráficos a nivel diario o semanal. No obstante, también es posible emplearla con gráficos a escala horaria. Cuanto mayor sea la escala temporal las tendencias estarán más claramente definidas con lo que las probabilidades de éxito empleando esta estrategia serán mayores.
Esta estrategia emplea una media móvil simple (SMA) con un período de 40 sobre un gráfico de velas.

El trading con esta estrategia seguirá las siguientes reglas:

  • Si la vela cruza la línea de la media móvil de abajo hacia arriba y cierra por encima de la media móvil, se dará una orden de compra en la apertura de la siguiente vela.
  • Si la vela cruza la línea de la media móvil de arriba hacia abajo y cierra por debajo de la línea móvil, se dará una orden de venta.

En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo del empleo de esta estrategia sobre la cotización del EUR/USD (Euro Dólar) a escala horaria. En el gráfico se marcan con un círculo las señales de entrada en el mercado. Las señales de compra están indicadas con una flecha ascendente mientras que las señales de venta lo están con una flecha en sentido descendente:

ejemplo de estrategia chariot technique

Como se puede comprobar, la desventaja de este método es que puede dar un buen número de señales falsas de entrada en el mercado antes de captar un gran cambio de tendencia. Esto quiere decir que antes de abrir una posición ciertamente rentable, es probable que se abran posiciones que no lo sean. Por este motivo, es necesario tener unas reglas muy estrictas para señalar los stop-loss en cada operación y, en cambio, ser más permisivo en la definición de los niveles de recogida de beneficios.

Teniendo esto en consideración, la definición de los stop-loss de cada operación se realizará a partir de los extremos de la vela que ha roto la media móvil:

  1. Si la orden es de compra, el stop-loss se definirá por encima del extremo superior de la vela que rompió la media móvil.
  2. Si la orden es de venta, el stop-loss se definirá por debajo del extremo inferior de la vela que rompió la media móvil.

2 Estrategias basadas en el análisis de dos medias móviles

El método de análisis de estas estrategias es similar al explicado en el punto anterior, pero con las siguientes diferencias:

  • Utiliza dos medias móviles con diferentes periodos en vez de una media móvil.
  • Analiza cómo se produce la intersección entre estas dos medias en vez de analizar la intersección entre una medias móvil con el gráfico de la cotización.

La clave de este método radica en utilizar una media móvil con un periodo bajo y una con un periodo más amplio. La primera de las medias, al tener un parámetro bajo replicará prácticamente el gráfico de la cotización, aunque con un ligero desfase temporal. La segunda de ellas tendrá un perfil mucho más suave. Normalmente, a la primera media se le denomina “rápida” mientras que a la segunda, la de mayor parámetro “lenta”.

Las reglas a seguir para aplicar esta estrategia de trading son:

  1. Si la media rápida cruza la media lenta de abajo hacia arriba, se dará una orden de compra.
  2. Si la media rápida cruza la media lenta de arriba hacia abajo, se dará una orden de venta.

En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de la aplicación de esta estrategia. El gráfico representa la cotización del par EUR/USD a escala horaria. La media rápida está representada en color rojo, mientras que la media lenta lo está en color azul. En cada intersección se representa con una flecha el sentido de la orden: una flecha ascendente corresponde a una orden de compra y una flecha descendente a una orden de venta.

grafico euro dolar escala horaria

Como se puede comprobar en el ejemplo, el uso de esta estrategia permite filtrar un buen número de falsas señales de entrada en el mercado. Esto supone una ventaja respecto al método de análisis con una media móvil explicado en el punto anterior.
En el lado contrario, la aplicación de este método tiene el problema de que las señales de entrada en el mercado se originan cuando las tendencias llevan ya un tiempo desarrolladas. Este retraso en la identificación de la señal provoca que las posiciones sean menos rentables.

Estrategias de trading con medias móviles en combinación con otros indicadores

El uso de indicadores en combinación con las medias móviles permite, en los casos en los que el mercado no tiene una tendencia claramente definida, optimizar el número de entradas en el mercado y permite reducir, en cierta medida, las limitaciones de los métodos anteriores.

Teniendo en cuenta esto una buena combinación es el empleo de medias móviles de manera conjunta con el análisis de osciladores. En análisis técnico los osciladores permiten precisamente detectar con antelación cambios en los movimientos del precio en mercados sin una tendencia claramente definida.

Estas estrategias de trading presentan la ventaja de combinar un indicador de tendencia, que determina la dirección de la apertura de las órdenes, y un oscilador, que ayuda a elegir el momento óptimo para entrar en el mercado.

Algunos ejemplos de estas estrategias que combinan ambos indicadores son:

  • Media móvil simple+ MACD
  • Media móvil exponencial + Awesome Oscillator (AO)

Media móvil simple + MACD

El MACD un oscilador basado en cómo se comportan entre sí dos medias móviles, una rápida, normalmente de 12 períodos y otra lenta, de 26 períodos. Este oscilador se representa por un gráfico de barras (MACDh) y por una línea continua (MACD)
Este indicador, usado de manera conjunta con una media móvil actúa como filtro para detectar las mejores oportunidades de trading.
La estrategia basada en el análisis conjunto de una media móvil y el MACD funciona de la siguiente manera:
Se considerará abrir una orden de compra si se cumplen estas dos condiciones:

  1. Cruce del gráfico del precio con el gráfico de la media móvil desde abajo hacia arriba.
  2. Cruce de las barras del MACDh con la línea del oscilador desde abajo hacia arriba
  3. Se considerará abrir una orden de venta si se cumplen estas dos condiciones:
  4. Cruce del gráfico del precio con el gráfico de la media móvil desde arriba hacia abajo.
  5. Cruce de las barras del MACDh con la línea del oscilador desde arriba hacia abajo.

En ambos casos es fundamental que se den las dos condiciones al mismo tiempo. Si una de ellas se retrasa respecto a la otra y no se producen a la vez es preferible mantenerse fuera del mercado.

En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo del empleo de esta estrategia. Se ha señalado con un círculo las situaciones en las que se producen las dos condiciones señaladas. En cada una de ellas, de la misma manera que los ejemplos anteriores, una flecha indica el sentido de la orden: ascendente en caso de compra y descendente en caso de venta.

ejemplo de estrategia media movil mas macd

Estrategia basada en Media móvil exponencial (EMA) + Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator (AO) es un indicador que se emplea para medir el impulso o momentum del mercado. El AO se calcula a partir de la diferencia entre una media móvil de 34 periodos y otra de 5 periodos.

El AO se representa mediante un gráfico de barras que oscila por encima y debajo del cero:

  • Cuando el AO tiene valores positivos significa que el impulso del mercado a corto plazo está aumentando más rápidamente que el impulso a largo plazo. Esto puede ser indicador de una oportunidad de compra.
  • Cuando el AO tiene valores negativos significa que el impulso del mercado a corto plazo está disminuyendo más rápidamente que el impulso a largo plazo. Esto puede ser indicador de una oportunidad de compra.

Esta estrategia es especialmente recomendable para trading a corto plazo.
La estrategia basada en el análisis conjunto de una media móvil exponencial y el MACD funciona de la siguiente manera y se considerará abrir una orden de compra si se cumplen estas dos condiciones:

  1. Cruce del gráfico del precio con el gráfico de la media móvil exponencial desde abajo hacia arriba.
  2. Las barras del gráfico del AO cruzan la línea de cero desde abajo hacia arriba.

Se considerará abrir una orden de venta si se cumplen estas dos condiciones:

  1. Cruce del gráfico del precio con el gráfico de la media móvil exponencial desde arriba hacia abajo.
  2. Las barras del gráfico del AO cruzan la línea de cero dese arriba hacia abajo.

En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo del empleo de esta estrategia. Se ha señalado con un círculo las situaciones en las que se producen las dos condiciones señaladas:

oscilador awesome

Como se puede comprobar, el sistema es simple y no implica condiciones especialmente duras para cerrar las órdenes. Por tanto, con este tipo de estrategia los traders tienen cierta libertad para definir los stop-loss y los niveles de recogida de beneficios: Pueden mantener la posición abierta hasta que llegue la señal opuesta, o pueden establecer un límite a partir del ratio entre pérdidas y ganancias. En este último caso, la relación debería ser de al menos 1:3 a favor del beneficio.